ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ОСНОВЕ КОПУЛЯРНЫХ МОДЕЛЕЙ

При прогнозировании значений курсов иностранных валют часто используются показатели линейной зависимости, однако такие методы часто оказываются неэффективны. В данной статье прогноз иностранных валют (доллара США, евро, фунта стерлингов, канадского доллара, австралийского доллара) строится на основе архимедовых копулярных моделей. Были описаны, а затем сформированы копулы Гамбела–Хаугарда, Клейтона и Франка, которые оценивались методом максимального правдоподобия и байесовским методом с использованием алгоритма Метрополиса–Гастингса. Выбор модели и оцененных параметров осуществлялся при помощи теста Колмогорова–Смирнова, по результатам которого наилучшей моделью оказалась копула Клейтона, оцененная методом максимального правдоподобия. С ее помощью наилучший прогноз был получен для канадского доллара.

архимедовы копулы, байесовские оценки, валютный риск, валюты, копула Клейтона, копула Франка, копула Гамбела–Хаугарда, метод максимального правдоподобия, многомерные копулы, прогноз

Антонов И. Н. Прогнозирование курсов валют на основе копулярных моделей // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2016. № 1 (34). С. 158–164.