МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ДЕФОЛТА РОССИЙСКИХ БАНКОВ

В данной статье рассмотрен подход к моделиро‑ ванию вероятности дефолта банков на основе их вну‑ тренних показателей отчетности с помощью модели случайного леса. В качестве показателей были использо‑ ваны показатели из годовых отчетов российских банков из разделов «Бухгалтерский баланс» и «Отчет о дви‑ жении денежных средств». Для оценки вероятности дефолта российских банков были использованы данные долгосрочного международного рейтинга в иностран‑ ной валюте Moody’s Investors Services. Кредитные рей‑ тинги представляют собой мнения о кредитном риске. Рейтинг выражает мнение агентств о способности и готовности эмитента, например корпорации, государ‑ ства или муниципального образования, выполнять фи‑ нансовые обязательства своевременно и полностью. Ка‑ ждое рейтинговое агентство имеет свою методологию оценки кредитного рейтинга, однако они, как правило, носят описательный характер, то есть невозможно сказать, какой фактор имеет большее влияние на фи‑ нансовую устойчивость банка. Не все методы классифи‑ кации могут быть применены на исходной выборке ввиду того, что количество банков, которые имеют кредит‑ ный рейтинг, ограничено. Это накладывает ограничение на методы, в основе которых лежит алгоритм обуче‑ ния, так как многие из них подразумевают использова‑ ние большого массива данных (более 10 000 объектов). Модель случайного леса позволяет выявить, какие фак‑ торы из внутренних показателей отчетности россий‑ ских банков имеют наибольшее влияние на формирова‑ ние кредитного рейтинга. Модель случайного леса в ходе вероятностного моделирования показала высокую пред‑ сказательную способность. Точность модели случайного леса на валидационной выборке выше, чем модели, по‑ строенной с помощью метода опорных векторов.

оценка дефолта банка, обучение с учителем, классификация, модель случайного леса, деревья решений, финансовая устойчивость, государственные российские банки, частные российские банки, методы многомерного статистического анализа, кредитный рейтинг.

Челышев Д. С. Моделирование вероятности дефолта российских банков // Бизнес. Образование. Право. 2019. № 2 (47). С. 262–266. DOI: 10.25683/VOLBI.2019.47.271.