Методы оценки производительности высокочастотных стратегий на фондовом рынке РФ

Происходящие изменения в мировой экономике в кризисный и посткризисный период оказывают свое влияние на фондовый рынок РФ. Актуальной задачей является решение проблем эффективного использования новых методологий алгоритмической и высокочастотной торговли. В настоящей работе проведено исследование адаптации методов оценки производительности торговых стратегий для высокочастотных доходов. Для этого особенности распределения эмпирических данных фондовой секции Московской Биржи анализируются с применением статистических методов. Показано, что выбор метода оценки производительности высокочастотной стратегии влияет на результат сравнения различных стратегий. Наибольшую чувствительность к специфике распределения доходов высокочастотных стратегий показали метрики: Верхний потенциал, Фаринелли-Тибилетти и Рачева. Выбор метрики рекомендуется основывать на рисковых предпочтениях инвестора.

фондовый рынок, электронная торговля ценными бумагами, алгоритмическая торговля, высокочастотная торговля, оценка производительности, торговая стратегия, фондовая биржа, торговая система, инвестор, сделка, доход, риск