МУЛЬТИФРАКТАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ МЕХАНИЗМА ПЕРЕМЕЖАЕМОСТИ ВИХРЕЙ S&P-ИНДЕКСОВ В ФИНАНСОВОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ

Использование новых методов и подходов для прогнозирования экономической ситуации в мире очень востребовано. Применение математических методов — это устоявшаяся практика, а вот применение физических явлений для прослеживания аналогии с экономическими и финансовыми реалиями, раскрытия будущего кризиса или скачка серьезного финансового индикатора является интересной новеллой экономической науки. Это направление появилось в 90-х годах прошлого века. С тех пор физики пытаются применить знания и модели фундаментальных физических явлений для «предсказания» финансовых потрясений. Эконофизика является темой исследований РАН России. 2 ноября 2010 г. состоялась историческая научная сессия Отделения физических наук Российской академии наук на тему «Эконофизика и эволюционная экономика» [1]. Рассматривается применение мультифрактального анализа для финансовых явлений. Показано, что эмпирическое распределение p(ΔS) от ежедневной потери фондового индекса Standard&Poor (S&P500) имеет спектральную плотность E(k)~k-α с перемежаемым показателем α~4/3÷5/3. Отмечается, что спектр k-α есть не что иное, как известное скейлинговое представление спектра изотропной турбулентности в пространстве движения с размерностью 3, описывающее динамику высокочастотных возмущений среды или, другими словами, структуру мелкомасштабной турбулизированной среды в виде скелета вихревого кластера с фрактальной размерностью D=α, где α=4/3, 5/3. Более того, значение скейлингового показателя α=5/3 дает известный спектр Колмогорова — Обухова. Обсуждается вопрос о возможном существовании финансового аналога физической однородной турбулентности — финансовой мелкомасштабной турбулентности, которая развивается в пространстве движения с размерностью 3.

аналогия, вихрь, кластер, моделирование, мультифрактальный механизм, перемежаемость, перколяционная характеристика, финансовая турбулентность, фондовый индекс, эконофизика.

Бегларян М. Е. Мультифрактальная концепция механизма перемежаемости вихрей S&P-индексов в финансовой турбулентность // Бизнес. Образование. Право. 2020. № 1 (50). С. 182–187. DOI: 10.25683/VOLBI.2020.50.129.