http://vestnik.volbi.ru/

ОПТИМИЗАЦИЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ПУТЕМ ОТРАСЛЕВОЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ

Вернуться к статьям номера
PDF: Автор(ы): Кравченко А. Е., Татаринова Л. В.
Номер журнала: 1(54) Месяц и год выхода: February 2021
Аннотация:

Статья посвящена вопросам оптимизации кредитного портфеля коммерческого банка путем отраслевой диверсификации. Под оптимизацией кредитного портфеля понимается формирование его структуры по таким параметрам, как отрасль заемщиков, сроки, ставки кредитования и уровень риска. В работе проведен анализ финансово-экономических отношений по формированию состава и структуры кредитного портфеля коммерческого банка. Рассматриваются подходы, сложившиеся в отечественной и зарубежной экономической литературе, к определению понятия «кредитный портфель банка». Отмечается, что в данных определениях кредитный портфель банка чаще всего рассматривается с точки зрения его структуры и не учитывается наличие кредитного риска банка при формировании кредитного портфеля, а также не учитывается тот факт, что современные коммерческие банки функционируют в условиях жесткой конкуренции на рынке банковских услуг. В статье обосновывается необходимость учета влияния макроэкономических параметров на уровень кредитного риска коммерческого банка при формировании его кредитного портфеля. В работе сделан вывод, что в условиях усиления конкуренции на финансовых рынках, снижения маржинальности, повышения требований к уровню достаточности капитала и управлению рисками правильно построенная отраслевая диверсификация кредитного портфеля банка окажет положительное влияние на снижение кредитного риска и повышение доходности активных операций банка. В рамках проведения диверсификации кредитного портфеля по отраслям экономики предлагаются этапы оптимизации кредитного портфеля коммерческого банка путем отраслевой диверсификации: 1-й этап — анализ и оценка отраслей экономики; 2-й этап — анализ и оценка типовых рисков отраслей экономики; 3-й этап — соотношение потенциала и типовых рисков отраслей экономики. При проведении анализа на каждом из представленных этапов рекомендуется учитывать показатели следующих временных отрезков: показатели прошлых лет, текущие показатели, тенденции развития (планово-прогнозные показатели).

Ключевые слова:

коммерческий банк, кредит, кредитная политика коммерческого банка, кредитный портфель коммерческого банка, управление кредитным портфелем банка, оптимальный кредитный портфель, кредитный риск, диверсификация, отраслевая диверсификация, отраслевая диверсификация кредитного портфеля коммерческого банка, этапы оптимизации кредитного портфеля банка.

Как цитировать статью:

Татаринова Л. В., Кравченко А. Е. Оптимизация кредитного портфеля коммерческого банка путем отраслевой диверсификации // Бизнес. Образование. Право. 2021. № 1 (54). С. 119—124. DOI: 10.25683/VOLBI.2021.54.108.