Сценарное исследование одной теоремы стандартной теории MM

В статье представлены результаты исследования: как при различных сценариях финансового рынка и различных моделях финансового риска составляющие компоненты средневзвешенной цены капитала меняют свои значения и содержательные смыслы при необходимости следовать постулатам теории ММ; как, применяя некоторые элементарные линейные (нелинейные) функции одной переменной, можно объяснять и аналитически исследовать достаточно сложные проблемы финансового менеджмента; как теория ММ представляется для большинства действующих фирм на российском финансовом рынке. Выполненные аналитические исследования позволили получить новое авторское дополнение к классической максиме ММ: значение средневзвешенной цены капитала не зависит от модели финансово‑ левериджного риска.

теория ММ, классические постулаты, средневзвешенная цена капитала, модели финансового риска, сценарии налогообложения, риск-премия, структура капитала, элементные цены, эффективный рынок, аналитические преобразования