ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ КУРСА КРИПТОВАЛЮТЫ ETHEREUM

В ходе исследования проведен анализ рынка криптовалют для выбора более актуальной монеты с большой капитализацией. Благодаря своей набирающей популярности для исследования была выбрана криптовалюта ETH. Литературный обзор подтвердил актуальность и показал невысокий уровень изученности этой криптовалюты в рамках темы. Рассмотрены значения ряда за период с 14.03.2020 по 30.06.2020. Проведены тесты стационарности с помощью анализа графиков АКФ и ЧАКФ выбранного ряда криптовалюты, а также расширенные тесты Дики-Фуллера. Преобразованы исходные данные для уменьшения разброса дисперсии (логарифмирование) и исключение сезонности и тренда (взятие второй разности). Выполнено построение моделей прогноза с помощью модели авторегрессии — проинтегрированного скользящего среднего ARIMA (p, d, q) и с помощью статистических методов (анализ обычного и скорректированного коэффициентов детерминации) и информационных критериев Акайке и Швардца была выбрана единственная подходящая модель. Для того, чтобы можно было прогнозировать значения, была проведена диагностика модели по трем параметрам (остатки белый шум; модель стационарна и обратима) с помощью анализа остатков и теста единичного корня, и после получения успешного результата, спрогнозированы 2 значения за период с 01.07.2020 по 02.07.2020. Сравнение реальных и прогнозных значений цены криптовалюты показало, что сумма квадратов отклонений существенно ниже от выбранной точности результатов. Визуальный анализ графика также показал: модель способна формировать пики и спады цены. Был сделан вывод об эффективности данного метода в краткосрочных прогнозах криптовалюты.

криптовалюта, криптовалютный рынок, Ethereum, временной ряд, модель авторегрессии, модель скользящего среднего, прогнозирование, финансовый временной ряд, стационарность, автокорреляционная функция

Басова А. С., Владимирова Д. Б. Прогнозирование динамики курса криптовалюты Ethereum // Бизнес. Образование. Право. 2022. № 4 (61). С. 199—204. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.499.